A.反映了積極管理的風(fēng)險
B.是基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大,說明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%
A.相對收益
B.絕對收益
C.投資收益
D.超額收益
A.套利定價理論
B.CAPM
C.有效市場
D.最優(yōu)組合
A.基金可能包含多個不同的證券,每個證券發(fā)放紅利或利息的時間都不一樣
B.基金的投資者在區(qū)間內(nèi)會有申購和贖回,帶來更多的資金進(jìn)出
C.時間加權(quán)收益率的計算方法,將收益率計算區(qū)間分為子區(qū)間,每個子區(qū)間可以是一天、一周、一個月等
D.用時間加權(quán)收益率的計算時,遇到基金的申購、贖回與分紅等資金進(jìn)出時會影響收益率的計算
假設(shè)某投資者在2013年12月31日投資1元到某基金公司,到2014年底可獲得的收益是()。運(yùn)用時間加權(quán)收益率計算。以下關(guān)于某基金公司2014年度收益率計算表。
A.1.06%
B.7.7%
C.5%
D.6.7%
最新試題
在Brinson業(yè)績歸因模型中,分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項(xiàng)數(shù)據(jù)?()
下面關(guān)于夏普比率的說法正確的是()。
下列關(guān)于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準(zhǔn)的表述不正確的是()。
CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)的作用是()。
特雷諾比率來源于CAPM理論,表示的是單位()下的超額收益率。
對于股票型基金,業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法,下列哪個因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法()。
Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的()的能力。①資產(chǎn)配置②風(fēng)險控制③行業(yè)選擇④證券選擇
下列各項(xiàng)中()不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
已知無風(fēng)險利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差,可以計算()。
一只基金近4年的累計收益率為20%,那么該基金的幾何年平均收益率為()。