以σ12表示包含較小解釋變量的子樣本方差,σ22表示包含較大解釋變量的子樣本方差,則檢驗(yàn)異方差的戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)法的零假設(shè)是()。
A.A
B.B
C.C
D.D
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對(duì)于隨機(jī)誤差項(xiàng)內(nèi)涵指()。
A.隨機(jī)誤差項(xiàng)的均值為零
B.所有隨機(jī)誤差都有相同的方差
C.兩個(gè)隨機(jī)誤差互不相關(guān)
D.誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布
設(shè)回歸模型為,則β的普通最小二乘估計(jì)量為()。
A.無偏且有效
B.無偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
假設(shè)回歸模型為,則使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型時(shí),應(yīng)將模型變換為()。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.時(shí)間序列數(shù)據(jù)
B.修勻數(shù)據(jù)
C.橫截面數(shù)據(jù)
D.年度數(shù)據(jù)
A.異方差問題
B.序列相關(guān)問題
C.多重共線性問題
D.設(shè)定誤差問題
最新試題
無多重共線性是簡(jiǎn)單線性回歸模型的古典假定之一。
對(duì)于被解釋變量平均值預(yù)測(cè)與個(gè)別值預(yù)測(cè),()。
如果一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性,那么這個(gè)時(shí)間序列具有自相關(guān)性。
論述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)政策制定中的作用和重要性。
在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中,隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無區(qū)別。
在計(jì)量模型中,X、Y代表參數(shù)和表示變量。
關(guān)于X和Y兩個(gè)變量的樣本相關(guān)系數(shù),說法錯(cuò)誤的是()
相關(guān)分析與回歸分析的經(jīng)濟(jì)含義一樣。
如何通過樣本觀測(cè)值正確的估計(jì)總體模型中的參數(shù),是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容。
對(duì)于估計(jì)出的樣本回歸線()