A.向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)弱
B.位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
C.是由左至右向上彎曲的曲線
D.同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同
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不能被共同偏好規(guī)則區(qū)分優(yōu)劣的組合有（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
關(guān)于下圖中所顯示的證券A與證券B，以下描述正確的有（）。
A.該圖是證券A、B完全正相關(guān)下的組合線
B.E（rp）=XE（rA.+（1-x［A］）E（rB）
C.σp=｜XAσA+（1-XA）（σB｜
D.σp與E（r9）之間是線性關(guān)系
A.最小方差證券組合為40%×A+60%×B
B.最小方差證券組合為36%×A+64%×B
C.最小方差證券組合的方差為0.0576
D.最小方差證券組合的方差為0
A.-1
B.-0.5
C.0.5
D.1
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為35%
C.估計(jì)期望方差為1.33%
D.估計(jì)期望方差為2.67%
最新試題
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。（）
每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）