A.按操作方向的不同，可分為牛市套利和熊市套利
B.牛市套利認(rèn)為較近交割期合約與較遠(yuǎn)交割期合約的價(jià)差將變大
C.熊市套利者會(huì)賣出近期的股指期貨合約，買入遠(yuǎn)期的股指期貨合約
D.跨期套利即市場(chǎng)間價(jià)差套利
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A.現(xiàn)貨指數(shù)水平
B.構(gòu)成指數(shù)的成分股股息收益
C.利率水平
D.距離合約到期的時(shí)間
A.美國芝加哥期權(quán)交易所的中國股指期貨
B.NASDAQ中國企業(yè)指數(shù)期貨
C.新加坡新華富時(shí)中國50指數(shù)期貨
D.香港以恒生中國企業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約
A.政策風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.資金風(fēng)險(xiǎn)
A.有利于被扭曲的價(jià)格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
B.有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高
C.對(duì)于排除或減弱市場(chǎng)壟斷力量、保證交易者的正常進(jìn)出和套期保值操作的順利實(shí)現(xiàn)具有很大的好處
D.抑制過度投機(jī)
A.套利行為有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高
B.有利于被扭曲的價(jià)格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
C.價(jià)差越大，套利的積極性越高，套利的人也越多
D.國際上絕大多數(shù)交易所都對(duì)自己可以控制的套利交易采取鼓勵(lì)和優(yōu)惠政策
最新試題
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
跨品種價(jià)差套利中，兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
套利的潛在利潤基于價(jià)格的上漲或下跌。（）
名義值、敏感性、波動(dòng)性等最初的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場(chǎng)要求。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。（）
在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）
對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（）
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。（）