判斷題套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進(jìn)行的交易行為，希望價差在預(yù)期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）
最新試題
在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
題型：判斷題
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
題型：判斷題
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
題型：判斷題
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運(yùn)動偏離這個區(qū)間。（）
題型：判斷題
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）
題型：判斷題
通過對每個交易員、交易單位和整個機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險，有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）
題型：判斷題
名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
題型：判斷題
VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）
題型：判斷題
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險對它們而言無關(guān)緊要。（）
題型：判斷題
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
題型：判斷題