A.T是有效組合中唯一一個不含無風險證券而僅由風險證券構成的組合
B.有效邊界上任意證券組合均可視為無風險證券與T的再組合
C.切點證券組合T完全由市場確定
D.切點證券組合T與投資者的偏好有關
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A.所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B.投資者對依據(jù)自己風險偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進行投資，其風險投資部分均可視為對T的投資
C.當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T就等于市場組合
D.所有投資者擁有同一個證券組合可行域和有效邊界
A.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風險證券組合可行域縮小
B.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風險證券組合可行域擴大
C.具有直線邊界
D.邊界曲度更大
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差（或標準差）評價證券組合的風險水平
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
D.資本市場沒有摩擦
A.垂直線
B.水平線
C.向右上方傾斜
D.向左上方傾斜
A.中庸者
B.保守者
C.激進者
D.理性者
最新試題
實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。（）
由資本市場線所反映的關系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風險提供補償。（）
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
行為金融理論認為，所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響，因此機構投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
有效的證券選擇有利于風險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風險證券與市場組合的再組合。（）
公司異常表現(xiàn)為（）。
行為金融模型有（）。