A.息票利率
B.基礎(chǔ)利率
C.發(fā)行人類型
D.發(fā)行人的信用度
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A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線
A.加權(quán)平均投資組合收益率
B.算數(shù)平均投資組合收益率
C.投資組合內(nèi)部收益率
D.投資組合平均收益率
A.基礎(chǔ)利率不能隨時間不斷波動
B.現(xiàn)金流能夠按計(jì)算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
A.對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的把握
B.計(jì)劃的投資期限
C.預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D.未來市場收益率
A.利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率不現(xiàn)實(shí)
B.票息的再投資利率是變動的
C.計(jì)算公式過于復(fù)雜
D.沒有考慮稅收的因素
最新試題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時，債券價(jià)格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）