A.遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場參與者對未來短期利率的預(yù)期
B.遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動(dòng)溢價(jià)
C.流動(dòng)性溢價(jià)為零
D.長期債券的收益率可以直接和遠(yuǎn)期利率相聯(lián)系
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A.預(yù)期理論
B.市場分割理論
C.優(yōu)先置產(chǎn)理論
D.資本資產(chǎn)定價(jià)理論
A.提前贖回條款
B.提前退回期權(quán)
C.可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D.浮動(dòng)利率
A.實(shí)質(zhì)利差
B.品質(zhì)利差
C.信譽(yù)利差
D.信用利差
A.息票利率
B.再投資利率
C.無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.未來到期收益率
A.轉(zhuǎn)股時(shí)的溢價(jià)
B.息票利息
C.利息收入的再投資收益
D.資本利得
最新試題
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
債券互換類型有（）。
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
（）假定市場價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。