A.風(fēng)險(xiǎn)衡量
B.收益率
C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量
D.波動(dòng)性
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A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
A.分組比較法
B.基準(zhǔn)比較法
C.指數(shù)比較法
D.分類比較法
A.絕對(duì)表現(xiàn)
B.相對(duì)表現(xiàn)
C.歷史表現(xiàn)
D.長(zhǎng)期表現(xiàn)
A.時(shí)間加權(quán)收益率
B.算術(shù)平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡(jiǎn)單凈值收益率
A.時(shí)間加權(quán)收益率
B.算術(shù)平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡(jiǎn)單凈值收益率
最新試題
擇時(shí)能力的衡量方法有（）。
基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問(wèn)題有（）。
用（）對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績(jī)效評(píng)價(jià)的根本目的。（）
分組比較法存在的問(wèn)題有（）。
平均收益率的計(jì)算包括（）。
考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績(jī)效加以衡量。（）
1年以上的長(zhǎng)期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。