A.夏普指數(shù)越大，績效越差
B.夏普指數(shù)越大，績效越好
C.資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)
D.夏普指數(shù)調整的是全部風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.要從市場上已有的指數(shù)中選出一個與基金投資風格完全對應的指數(shù)非常困難
B.基金經(jīng)理常有與基準組合比賽的念頭
C.基準指數(shù)的風格可能由于其中股票性質的變化而發(fā)生變化
D.公開的市場指數(shù)并不包含現(xiàn)金余額
A.要做到"公平"分組很困難，從而也就使比較的有效性受到質疑
B.很多分組含義模糊
C.分組比較隱含地假設了同組基金具有相同的風險水平
D.將投資則所投資的基金與同組中中位基金的業(yè)績進行比較，在比較之前無法確定該基金的業(yè)績，而且中位基金會不斷變化
A.時間加權收益率
B.算術平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡單凈值收益率
A.時間加權收益率
B.算術平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡單凈值收益率
A.基金的投資表現(xiàn)實際上反映了投資技巧與投資運氣的綜合影響
B.對績效表現(xiàn)好壞的衡量涉及比較基準的選擇問題
C.投資目標、投資限制、操作策略、資產配置、風險水平的不同往往使基金之間的績效不可比
D.績效衡量的一個隱含假設是基金本身的情況是穩(wěn)定的
最新試題
計算擇時能力的公式是（）。
（）用以衡量基金的均異性特征。
擇時能力的衡量方法有（）。
基準比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
時間加權收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
分組比較法存在的問題有（）。
如果只關注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）
對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
考察不同風險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風險調整的基礎上對基金的績效加以衡量。（）