A．2～4
B．3～5
C．2～5
D．3～4
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A．歷史數(shù)據(jù)法
B．歷史觀察法
C．系列數(shù)據(jù)法
D．情景分析法
A．風險控制法
B．情景綜合分析法
C．橫界面法
D．市場有效法
A．明確投資目標和限制因素
B．確定有效資產(chǎn)組合的邊界
C．明確資本市場的方差值
D．尋找最佳的資產(chǎn)組合
A．投資期限
B．稅收考慮
C．影響投資者風險承受能力和收益需求的各項因素
D．影響各類資產(chǎn)的風險收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的宏觀市場環(huán)境因素
A．優(yōu)于
B．劣于
C．相當
D．不確定
最新試題
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
一般而言，劃分系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險采用的是情景綜合分析法。（）
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點？（）
風險承受能力較高的投資者將選擇較高風險的投資組合。（）
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）
運用動態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準確地預(yù)測市場變化。（）
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動因素包括（）。
假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產(chǎn)（無風險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。