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投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。（）

免疫策略的風險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）

提前贖回條款不影響風險溢價。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。