多項選擇題

在風(fēng)險管理與控制中，VaR法具有的優(yōu)勢是（）。

A．VaR限額可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務(wù)部門組合成分的變化
B．VaR能夠使人們深入了解到整個企業(yè)的風(fēng)險狀況和風(fēng)險源
C．VaR限額結(jié)合了杠桿效應(yīng)和頭寸規(guī)模效應(yīng)
D．VaR考慮了不同組合的風(fēng)險分散效應(yīng)

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單項選擇題

在股指期貨中，由于（），從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。

A．實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
B．實行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
C．實行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
D．實行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

單項選擇題

關(guān)于套利的基本原理，下列說法不正確的是（）。

A．套利的經(jīng)濟學(xué)原理是“一價定律”
B．套利是期貨投機的特殊方式
C．期貨套利屬于單向投機
D．套利獲得利潤的關(guān)鍵就是價差的變化

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在風(fēng)險管理與控制中，VaR法具有的優(yōu)勢是（）。

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在股指期貨中，由于（），從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。

關(guān)于套利的基本原理，下列說法不正確的是（）。

在風(fēng)險管理與控制中，VaR法具有的優(yōu)勢是（）。

在股指期貨中，由于（），從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。

關(guān)于套利的基本原理，下列說法不正確的是（）。