A.期貨公司
B.投機(jī)交易者
C.套期保值者
D.期貨公司會(huì)員
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A.利息
B.基差
C.現(xiàn)貨價(jià)格
D.期貨價(jià)格
A.基差走強(qiáng)
B.基差走弱
C.基差不變
D.基差為零
A.基差走強(qiáng)
B.基差走弱
C.基差不變
D.基差為零
A.基差走強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)完全套期保值
B.基差走弱，實(shí)現(xiàn)完全套期保值
C.基差走強(qiáng)，未實(shí)現(xiàn)完全套期保值
D.基差走弱，未實(shí)現(xiàn)完全套期保值
A.獲得期貨價(jià)格上漲的收益
B.回避現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)
C.獲得現(xiàn)貨價(jià)格下跌的收益
D.回避期貨價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
當(dāng)企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價(jià)格約定在未來(lái)購(gòu)買某種商品或資產(chǎn)時(shí)，該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。（）
因?yàn)樘灼诒Ｖ嫡呤紫仍谄谪浭袌?chǎng)上以買入的方式建立交易部位，故這種方法被稱為（）。
反向市場(chǎng)出現(xiàn)的原因有（）。
買入套期保值是指企業(yè)需要在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入現(xiàn)貨，為了防止價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)賣出，以對(duì)沖其現(xiàn)貨商品下跌風(fēng)險(xiǎn)的操作。（）
買入套期保值的操作主要適用于以下情形（）。
下列情形中，可能導(dǎo)致銅期貨市場(chǎng)呈反向市場(chǎng)的有（）。
下面對(duì)持倉(cāng)費(fèi)描述正確的包括（）。
關(guān)于買入套期保值的正確說(shuō)法是（）。
套期保值可以分為（）兩種最基本的操作方式。
隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致，主要原因是（）。