A.按交易主體的不同
B.按持有頭寸方向
C.按持倉時間
D.按是否有特定到期日
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A.承擔(dān)價格風(fēng)險(xiǎn)
B.促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn)
C.減緩價格波動
D.提高市場流動性
A.必須是同種商品跨交割月份的套利
B.必須由兩個方向相反的跨期套利組成,一個賣出套利和一個買入套利
C.居中月份合約的數(shù)量必須等于兩旁月份合約之和
D.必須同時下達(dá)買空/賣空/買空三個指令,并同時對沖
A.正向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差擴(kuò)大
B.正向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差縮小
C.反向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差擴(kuò)大
D.反向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差縮小
A.1000
B.1500
C.-300
D.2000
A.當(dāng)行情上漲時,近期合約漲幅大于遠(yuǎn)期合約
B.當(dāng)行情上漲時,近期合約漲幅小于遠(yuǎn)期合約
C.當(dāng)行情下跌時,近期合約跌幅大于遠(yuǎn)期合約
D.當(dāng)行情下跌時,近期合約跌幅小于遠(yuǎn)期合約
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最新試題
某套利者在1月15日同時賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約,價格分別為488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假設(shè)到了2月15日,3月份和7月份合約價格變?yōu)?95美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳,則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是()。
利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進(jìn)行的套利行為,稱為跨期套利。()
按交易頭寸方向區(qū)分,投機(jī)者可分為()。
若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約,為了防止損失,立即下達(dá)1份止損單,價格定于4980元/噸,則下列操作合理的有()。
根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同,期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。()
在價差套利中,計(jì)算價差應(yīng)用建倉時,用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。()
1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約,同時又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日,3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是,該套利者以當(dāng)前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是()。
按每筆交易持倉時間區(qū)分,投機(jī)者可分為()。
投機(jī)可減緩價格波動,因此市場上的投機(jī)越多越好。()
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。