單項選擇題9月15日，美國芝加哥期貨交易所下一年1月份小麥期貨價格為950美分／蒲式耳，1月份玉米期貨價格為325美分／蒲式耳，某套利者按此價格賣出10手1月份小麥合約的同時買入10手1月份玉米合約。9月30日，該交易者同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價格分別為835美分／蒲式耳和290美分／蒲式耳，則該交易者（）美元。（不計手續(xù)費等費用）
A.虧損50000
B.虧損40000
C.盈利40000
D.盈利50000
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1.單項選擇題在我國，某交易者3月3日買入10手5月銅期貨合約同時賣出10手7月銅期貨合約，價格分別為45800元／噸和46600元／噸；3月9日，該項交易者對上述合約全部對沖平倉，5月和7月平倉價格分別為46800元／和47100元／噸。該交易者盈虧狀況是（）元。（不計手續(xù)費等其他費用）
A.虧損25000
B.盈利25000
C.盈利50000
D.虧損50000
2.單項選擇題
下面是某交易者持倉方式，其交易順序自下而上，該交易者應用的操作策略是（）。
A.平均買低
B.金字塔式買入
C.金字塔式賣出
D.平均賣高
3.單項選擇題某投機者預測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入5手合約（10噸／手），成交價格為2000元／噸。此后合約價格迅速上升到2020元／噸，該投機者再次買入4手。當市場價格再次上升到2030元／噸時，又買入3手合約。當市價上升到2040元／噸時再次買入2手。當市價上升到2050元／噸時再次買入1手。則該投機者持倉的平均價格為（）元／噸。
A.2010
B.2020
C.2030
D.2035
4.單項選擇題某投資者進行蝶式套利，他在某交易所以3230元／噸賣出4手1月份大豆合約，同時以3190元／噸買入6手3月份大豆合約，并以3050元／噸賣出2手5月份大豆合約，則該投資者在1、3、5月份大豆合約價格分別為（）時，同時將頭寸平倉能夠保證盈虧平衡。
A.3170元／噸，3180元／噸，3020元／噸
B.3220元／噸，3180元／噸，3040元／噸
C.3220元／噸，3260元／噸，3400元／噸
D.3270元／噸，3250元／噸，3100元／噸
5.單項選擇題4月1日，某期貨交易所玉米價格：6月份玉米價格為2.85美元／蒲式耳，8月份玉米價格為2.93美元／蒲式耳。某投資者欲采用牛市套利（不考慮傭金因素），則當價差為（）美分時，此投資者將頭寸同時平倉能夠獲利最大。
A.8
B.-8
C.4
D.-4
最新試題
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。
題型：多項選擇題
利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行的套利行為，稱為跨期套利。（）
題型：判斷題
如果交易者預期近期與遠期兩個相關期貨合約的價差將縮小，則應該采取的交易策略是（）。
題型：多項選擇題
期貨價差套利的作用包括（）。
題型：多項選擇題
下面屬于熊市套利做法的是（）。
題型：單項選擇題
根據交易者在市場中所建立的交易部位不同，期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現套利三種。（）
題型：判斷題
蝶式套利的特點是（）。
題型：多項選擇題
期貨投機的原則有（）。
題型：多項選擇題
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。
題型：多項選擇題
在價差套利中，計算價差應用建倉時，用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。（）
題型：判斷題