5月份，某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為500點，同時又以300點的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權(quán)。（忽略傭金成本）
當(dāng)恒指在（）區(qū)間時，可以獲得盈利。
A.小于14200點
B.大于14200點小于15800點
C.大于15800點
D.大于14500點小于15300點
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5月份，某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為500點，同時又以300點的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權(quán)。（忽略傭金成本）
當(dāng)恒指為（）可以獲得最大盈利。
A.15800點
B.15000點
C.14200點
D.15200點
5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，于是以60美元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán)，并按照市場價格將期貨部位平倉。
該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是（）。（忽略傭金成本）
A.凈盈利20美元／噸
B.凈虧損10美元／噸
C.凈盈利10美元／噸
D.凈虧損20美元／噸
5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，于是以60美元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán)，并按照市場價格將期貨部位平倉。
若到了9月1日，期貨價格下跌到2800美元／噸，若企業(yè)選擇放棄期權(quán)，然后將期貨部位按照市場價格平倉，則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是（）。（忽略傭金成本）
A.凈盈利120美元／噸
B.凈虧損140美元／噸
C.凈盈利140美元／噸
D.凈虧損120美元／噸
A.9月份大豆現(xiàn)貨價格下跌至690美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價格跌至4美分／蒲式耳
B.9月份大豆現(xiàn)貨價格下跌至620美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價格跌至1美分／蒲式耳
C.9月份大豆現(xiàn)貨價格上漲至710美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價格上漲至9美分／蒲式耳
D.9月份大豆現(xiàn)貨價格上漲至780美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價格上漲至42美分／蒲式耳
A.150
B.200
C.250
D.1500
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用買入看跌期權(quán)進(jìn)行賣期保值與賣出期貨保值有何不同？（）
在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方為了能夠預(yù)知有限的風(fēng)險，也需要繳納履約保證金。（）
下列關(guān)于期權(quán)買方交易敘述正確的是（）。
某投資者在12月1日期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為2000元/噸，權(quán)利金支付30元/噸，到12月20日時權(quán)利金上漲到50元，請問他如果平倉盈虧如何？（）
當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為虛值期權(quán)。（）
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價格下跌到1930元/噸時，權(quán)利金為80元/噸，請問下列正確的是：（）。
期權(quán)賣方的風(fēng)險和收益關(guān)系是：（）。
賣出看跌期權(quán)有利于：（）。
1月9日，小張買入執(zhí)行價為3100元/噸的看漲期權(quán)，付出20元/噸權(quán)利金；假若2月15日，大豆期貨價上漲至3150元／噸，權(quán)利金漲至60元/噸。請問下列哪種方式最佳？（）
既然對期貨價格走勢有看法，為何要買期權(quán)？（）