單項(xiàng)選擇題

如果股指期貨價(jià)格與股票現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差大于持有成本，套利者就會(huì)（）。

A.賣出股指期貨合約，同時(shí)賣出現(xiàn)貨股票
B.買入股指期貨合約，同時(shí)買入現(xiàn)貨股票
C.買入股指期貨合約，同時(shí)借入現(xiàn)貨股票賣出并在期貨合約到期時(shí)交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約，同時(shí)買入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時(shí)用于交割

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單項(xiàng)選擇題

影響無套利區(qū)間幅寬的主要因素是（）。

A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場(chǎng)沖擊成本和交易費(fèi)用
D.交易規(guī)模

單項(xiàng)選擇題

對(duì)無套利區(qū)間描述錯(cuò)誤的是（）。

A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間
B.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤(rùn)，反而會(huì)有虧損
C.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱為無套利區(qū)間的下界
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行

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如果股指期貨價(jià)格與股票現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差大于持有成本，套利者就會(huì)（）。

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影響無套利區(qū)間幅寬的主要因素是（）。

對(duì)無套利區(qū)間描述錯(cuò)誤的是（）。

如果股指期貨價(jià)格與股票現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差大于持有成本，套利者就會(huì)（）。

影響無套利區(qū)間幅寬的主要因素是（）。

對(duì)無套利區(qū)間描述錯(cuò)誤的是（）。