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投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

關于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。