A.無套利區(qū)間的下界
B.期貨理論價格
C.遠期理論價格
D.無套利區(qū)間的上界
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A.買方叫價交易
B.賣方叫價交易
C.贏利方叫價交易
D.虧損方叫價交易
A.買方叫價交易
B.賣方叫價交易
C.贏利方叫價交易
D.虧損方叫價交易
A.大于開始做套期保值時的基差
B.小于開始做套期保值時的基差
C.等于開始做套期保值時的基差
D.不等于開始做套期保值時的基差
A.套利
B.完全套期保值
C.凈贏利
D.凈虧損
A.日常自我監(jiān)督與檢查
B.臨時性政策風(fēng)險的管理
C.對期貨公司從業(yè)人員的管理
D.對日常交易中的保證金管理
最新試題
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
能源期貨始于（）。
下列情形，屬于實值期權(quán)的是（）。
其他條件不變，如果標的物價格上漲，對（）有利。
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。