A.正向市場中，基差絕對值變大
B.正向市場中，基差絕對值變小
C.反向市場中，基差絕對值變大
D.反向市場中，基差絕對值變小
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A.正向市場
B.正常市場
C.負向市場
D.反向市場
A.限價指令
B.市價指令
C.套利指令
D.止損指令
A.申請?zhí)灼诒Ｖ到灰椎臅T或客戶，必須填寫套期保值申請（審批）表，并向交易所提交相關(guān)證明材料
B.客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度直接向交易所辦理申報手續(xù)
C.交易所批準的套期保值額度不得超過會員或客戶所提供的套期保值證明材料中所申報的數(shù)量
D.交易所批準的套期保值額度一般不超過會員或客戶所提供的套期保值證明材料中所申報數(shù)量的一半
A.僅適用于下跌的行情
B.僅適用于上漲的行情
C.采用“熔而不斷”的形式
D.采用“熔而斷”的形式
A.2
B.10
C.20
D.200
最新試題
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
計算某會員的當日盈利，應當先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構(gòu)，不能為個人。()
一般而言，套期保值交易（）。
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。