A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1
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A.不面臨
B.面臨
C.可能面臨也可能不面臨
D.以上全部都不對
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在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點(diǎn)，則該組合的理論價值變動是（）。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計(jì)算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
一般來說，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風(fēng)險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。