A.馬科維茨
B.羅斯
C.斯科爾斯
D.布萊克
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A.構(gòu)造對(duì)沖基金的目標(biāo)是為了給它們的投資者帶來高于平均水平的收益
B.對(duì)沖基金是一種以股份有限公司的形式組成的投資工具
C.對(duì)沖基金通常被稱作為備擇投資或者備擇投資工具
D.對(duì)沖基金經(jīng)授權(quán)管理的資產(chǎn)并不局限于普通權(quán)益或是固定收入的投資
A.擁有先進(jìn)的投資決策模型和系統(tǒng)
B.擁有期貨投資基金的多重策略
C.擁有期貨投資基金的策略設(shè)計(jì)軟件
D.擁有計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備
A.交割商品價(jià)格巨幅波動(dòng)
B.交貨的運(yùn)輸環(huán)節(jié)較多，在交貨時(shí)間上能否保證
C.交割庫是否會(huì)因庫容問題導(dǎo)致無法入庫
D.替代品種升貼水問題
A.最大虧損為700點(diǎn)
B.低平衡點(diǎn)=10300點(diǎn)
C.高平衡點(diǎn)=12200點(diǎn)
D.該交易為買入跨式套利
A.極度實(shí)值期權(quán)
B.極度虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.實(shí)值期權(quán)
最新試題
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
就國(guó)內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國(guó)內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí)，交易所會(huì)在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會(huì)員持倉和成交予以公布。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。（）
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬元。
從市場(chǎng)實(shí)踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)主要有（）。
在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過初始價(jià)格的100%或者（）。
某年7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價(jià)，并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤面價(jià)格作為現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價(jià)格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時(shí)銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實(shí)際采購價(jià)為（）元/噸。
（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯(cuò)誤的是（）。