2010年某國玉米的期初庫存為1000萬噸，當年玉米產(chǎn)量為10000萬噸，當期消費為9000萬噸，當年進口量為200萬噸，出口量為300萬噸。根據(jù)信息回答問題。
下列說法不正確的是（）
A.期末庫存減少，意味著需求大于供給，價格會上漲
B.期末庫存的多少與觀察期有關(guān)
C.一國的國家?guī)齑嬉话悴粫p易投放市場
D.國內(nèi)價格會受進出口價格的影響
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2005年，銅加工企業(yè)為對沖銅價上漲的風(fēng)險，以3700美元／噸買入LME的11月銅期貨，同時買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為3740美元／噸，期權(quán)費為60美元／噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初，銅期貨價格下跌到3400美元／噸，企業(yè)執(zhí)行期權(quán)。該策略的損益為（）美元／噸（不計交易成本）。
A.-20
B.-40
C.-100
D.-300
2005年，銅加工企業(yè)為對沖銅價上漲的風(fēng)險，以3700美元／噸買入LME的11月銅期貨，同時買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為3740美元／噸，期權(quán)費為60美元／噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初，銅期貨價格上漲到4100美元／噸，此時銅期貨看跌期權(quán)的期權(quán)費為2美元／噸，企業(yè)對期貨合約和期權(quán)合約全部平倉。該策略的損益為（）美元／噸。
A.342
B.340
C.400
D.402
A.595
B.550
C.655
D.700
A.該交易為牛市看漲期權(quán)垂直套利
B.最大收益為9.9美分／蒲式耳
C.最大風(fēng)險為20.1美分／蒲式耳
D.損益平衡點為929.9美分／蒲式耳
假設(shè)對于某回歸方程，計算機輸出的部分結(jié)果如下表所示。
則由上表可以看出下列說法錯誤的是（）。
A.對應(yīng)的t統(tǒng)計量為14.12166
B.
=2213.051
C.
=0.944410
D.接受原假設(shè)H0：=0
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（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
某年7月中旬，某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風(fēng)險，只涉及匯率風(fēng)險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。