單項選擇題

某榨油廠計劃8月份從美國進口大豆,5月份大豆現貨價格為860美分/蒲式耳,當時榨油廠預期三季度大豆價格可能在860美分/蒲式耳價格水平上下波動,可能小幅上漲。針對這種情況,油廠決定在芝加哥商品交易所賣出11月份的大豆看跌期權,執(zhí)行價格為850美分/蒲式耳,權利金為8美分/蒲式耳。如果6、7月份市場價格比較平穩(wěn),在8月初大豆期貨價格上漲至868美分/蒲式耳,看跌期權價格跌至2美分/蒲式耳,該榨油廠買入看跌期權進行對沖。根據以上信息回答下列問題。

如果榨油廠判斷失誤,市場價格大幅下跌,假設大豆現貨價格跌至830美分/蒲式耳,看跌期權的價格上漲至38美分/蒲式耳,如果油廠買入看跌期權對沖同時買入大豆現貨,則期權交易的損失為()美分/蒲式耳。

A.30
B.46
C.32
D.44


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