某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為14.8美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為26.8美分/蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場價格下跌到960美分/蒲式耳,則該套利策略的最大風(fēng)險為()美分/蒲式耳。
A.2
B.8
C.12
D.18
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某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為14.8美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為26.8美分/蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場價格下跌到930美分/蒲式耳,則該套利策略的最大風(fēng)險為()美分/蒲式耳。
A.8
B.12
C.18
D.38
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為14.8美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為26.8美分/蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場價格上漲到987美分/蒲式耳,則該套利策略的最大收益為()美分/蒲式耳。
A.7
B.12
C.18
D.37
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為14.8美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為26.8美分/蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
關(guān)于該套利策略的說法,正確的是()。
A.實行該策略的投資者看好后市
B.投資者的目的主要是賺取合約差價
C.該策略承擔(dān)無限風(fēng)險
D.該策略可能得到無限收益
某投資者買進(jìn)980美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為50.3美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為44.6美分/蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
關(guān)于該套利的說法,正確的是()。
A.該策略是看淡后市的保守投資策略
B.該策略的投資者認(rèn)為后市必然會大跌
C.該策略的投資者認(rèn)為后市可能會進(jìn)入反復(fù)調(diào)整
D.該策略的風(fēng)險有限,利潤無限
某投資者買進(jìn)980美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為50.3美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為44.6美分/蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
該套利策略為()。
A.牛市看跌期權(quán)垂直套利
B.熊市看跌期權(quán)垂直套利
C.轉(zhuǎn)換套利
D.反向轉(zhuǎn)換套利
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最新試題
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對向下移動,而長短期限的利率則相對向上移動。()
按照銷售對象統(tǒng)計,“全社會消費品總額”指標(biāo)是指()。
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu),下列說法錯誤的是()。
下列選項中,屬于非可交割券的有()。
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系,通??梢酝ㄟ^()來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯誤的是()。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求,開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約,場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括()。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()