單項選擇題2月份到期的執(zhí)行價格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（A），其標(biāo)的玉米期貨價格為380美分／蒲式耳，權(quán)利金為25美分／蒲式耳；3月份到期的執(zhí)行價格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（B），該月份玉米期貨價格為375美分／蒲式耳，權(quán)利金為15美分／蒲式耳。則下列說法不正確的有（）。
A.A期權(quán)的內(nèi)涵價值等于0
B.A期權(quán)的時間價值等于25美分／蒲式耳
C.B期權(quán)的時間價值等于10美分／蒲式耳
D.B期權(quán)為虛值期權(quán)
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1.單項選擇題假設(shè)某期貨品種每個月的持倉成本為50-60元/噸，期貨交易手續(xù)費2元/噸，某交易者打算利用該期貨品種進(jìn)行期現(xiàn)套利。若在正向市場上，一個月后到期的期貨合約與現(xiàn)貨的價差（），則適合進(jìn)行賣出現(xiàn)貨買入期貨操作。（假定現(xiàn)貨充足）
A.大于48元/噸
B.大于48元/噸，小于62元/噸
C.大于62元/噸
D.小于48元/噸
2.單項選擇題如果基差為負(fù)值且絕對值越來越大，則這種變化稱為（）。
A.正向市場
B.基差走弱
C.反向市場
D.基差走強
3.單項選擇題只有交易所的會員方能進(jìn)場交易，其他交易者只能委托交易所會員，由其代理進(jìn)行期貨交易，體現(xiàn)了期貨交易的（）特征。
A.雙向交易
B.場內(nèi)集中競價交易
C.杠桿機制
D.合約標(biāo)準(zhǔn)化
4.單項選擇題進(jìn)行外匯期貨套期保值交易的目的是為了規(guī)避（）。
A.利率風(fēng)險
B.外匯風(fēng)險
C.通貨膨脹風(fēng)險
D.財務(wù)風(fēng)險
5.單項選擇題在債券期貨合約中想要買入看漲期權(quán)需要進(jìn)入（）
A.國債期貨空頭頭寸
B.國債的空頭頭寸
C.國債期貨多頭頭寸
D.國債的多頭頭寸
最新試題
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
題型：多項選擇題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
題型：多項選擇題
能源期貨始于（）。
題型：單項選擇題
下列對點價交易的描述，正確的是（）。
題型：多項選擇題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）
題型：單項選擇題
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
題型：單項選擇題
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機構(gòu)，不能為個人。()
題型：判斷題
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。（）
題型：判斷題
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。
題型：多項選擇題
其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。
題型：多項選擇題