A.看漲期權(quán)的買方收益是無限的
B.看漲期權(quán)的買方損失是無限的
C.看漲期權(quán)的賣方收益是無限的
D.看漲期權(quán)的賣方損失是無限的
E.看漲期權(quán)的買方收益就是賣方的損失
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A.價內(nèi)期權(quán)(in-the-money)
B.價外期權(quán)(out-of-the-money)
C.平價期權(quán)(at-the-money)
D.看漲期權(quán)(Call)
E.看跌期權(quán)(Put)
A.美式期權(quán)是指期權(quán)合約的買方,可以在期權(quán)合約的有效期內(nèi)的任何一個交易日行權(quán)
B.歐式期權(quán)是指期權(quán)合約的買方,可以在期權(quán)合約的有效期內(nèi)的任何一個交易日行權(quán)
C.歐式期權(quán)是指期權(quán)合約買方在合約到期日才能決定其是否執(zhí)行權(quán)利
D.歐式期權(quán)比美式期權(quán)更靈活,賦予買方更多的選擇
E.美式期權(quán)的期權(quán)費相對較高
A.看漲期權(quán)(Call)
B.看跌期權(quán)(Put)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
E.平價期權(quán)
A.調(diào)整投資組合風(fēng)險和收益的分布
B.衍生工具在資產(chǎn)組合調(diào)整中的應(yīng)用
C.對投資組合現(xiàn)金流入和流出進(jìn)行套期保值
D.利用衍生工具控制系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險
E.金融衍生工具對風(fēng)險的控制能力有限
A.順勢交易,投資者的開倉方向應(yīng)與趨勢方向保持一致
B.設(shè)置止損價
C.資金管理
D.防范連帶風(fēng)險
E.套期保值
最新試題
張先生上一年收到每股1元的股利,并預(yù)期本年度以及以后每年度股利會有20%的增長,按照要求的10%的收益率,對于該股票的判斷應(yīng)為()。
唐先生在您的帶動下自己也學(xué)習(xí)理財知識后,認(rèn)為將養(yǎng)老金應(yīng)當(dāng)配置一些年金類產(chǎn)品做一個資產(chǎn)配置,那么關(guān)于資產(chǎn)配置基本含義的論述正確的有?()
下列關(guān)于唐先生家庭財務(wù)比率表描述正確的是()。
關(guān)于唐先生家庭的結(jié)余比率,下列說法正確的是()。
下列關(guān)于唐先生家庭現(xiàn)金規(guī)劃方面的建議錯誤的是()。
理財規(guī)劃師在為唐先生家庭配置保險產(chǎn)品時,比較合理的是()。
根據(jù)唐先生家庭流動性比率,下列說法正確的是()。
下列對唐先生家庭收入支出信息描述正確的是()。
根據(jù)唐先生家庭負(fù)債比率,下列表述正確的是()。
唐先生的資產(chǎn)中,配置了30萬的股票,請問,滬深兩市股票最低委托數(shù)量為?()