A.金融期貨合約期權(quán)
B.外匯期權(quán)
C.利率期權(quán)
D.股票期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.外匯期貨
B.股票期貨
C.利率期貨
D.股價(jià)指數(shù)期貨
A.市場(chǎng)價(jià)格
B.買入價(jià)格
C.賣出價(jià)格
D.協(xié)議價(jià)格
A.多頭套期保值
B.空頭套期保值
C.交叉套期保值
D.平行套期保值
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.紐約證券交易所
D.美國(guó)堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.紐約證券交易所
D.美國(guó)堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
最新試題
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。