A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入蝶式套利
D.賣出蝶式套利
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A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利
A.200點
B.180點
C.220點
D.20點
A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C.當實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
D.當實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
A．1004900元
B．1015000元
C．1010000元
D．1025100元
最新試題
假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
關于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場。（）
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點，試點產品為上證50ETF期權。（）
套利交易中模擬誤差產生的原因有（）。
關于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。