A.100%
B.75%
C.65%
D.50%
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A.違約客戶累計百分比
B.違約客戶數(shù)量
C.正?？蛻衾塾嫲俜直?br />
D.正?？蛻魯?shù)量
A.1
B.3
C.5
D.2
A.AltmanZ計分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
A.4.38%
B.6.25%
C.5.00%
D.5.63%
A.國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方的信用風(fēng)險暴露，以及該交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露
B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動
C.國家風(fēng)險暴露包含一個國家的信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高壓力風(fēng)險事件情景
D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露
最新試題
下列屬于收益度量指標(biāo)的有（）。
氣候風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險，相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險，氣候風(fēng)險具（）特征。
“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的（）原則。
以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是（）。
商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。
商業(yè)銀行的信用風(fēng)險經(jīng)濟資本主要用來抵御預(yù)期損失，預(yù)期損失越高，所需配置的經(jīng)濟資本越多。（）
其他一級資本工具自發(fā)行之日起至少3年方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權(quán)將被行使的預(yù)期。（）
下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。
當(dāng)商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標(biāo)會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標(biāo)的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險降低。（）
“業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風(fēng)險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風(fēng)險的頻率相對較低；而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風(fēng)險沖擊的可能性也大”指的是操作風(fēng)險的（）特點。