A.損失有限，收益有限
B.損失有限，收益無限
C.損失無限，收益有限
D.損失無限，收益無限
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A.權(quán)利金
B.行權(quán)價格+權(quán)利金
C.行權(quán)價格-權(quán)利金
D.行權(quán)價格
A.損失有限，收益有限
B.損失有限，收益無限
C.損失無限，收益有限
D.損失無限，收益無限
A.做多股票認購期權(quán)
B.做多股票認沽期權(quán)
C.做空股票認購期權(quán)
D.做空股票認沽期權(quán)
A.做多股票認購期權(quán)
B.做多股票認沽期權(quán)
C.做空股票認購期權(quán)
D.做空股票認沽期權(quán)
A.支付標的股票的實際價格
B.期權(quán)的權(quán)利金
C.期權(quán)的行權(quán)價格
D.期權(quán)的行權(quán)價格-權(quán)利金
最新試題
期權(quán)合約面值是指（）
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。