A.delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票波動(dòng)率變化的比值
C.期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D.期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
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A.-2
B.2
C.3
D.5
A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉(cāng)
D.賣出開(kāi)倉(cāng)
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
A.delta可以是正數(shù)，也可以是負(fù)數(shù)
B.delta表示期權(quán)價(jià)格變化一個(gè)單位時(shí)，對(duì)應(yīng)標(biāo)的的價(jià)格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的delta值當(dāng)做這個(gè)期權(quán)在到期時(shí)成為虛值期權(quán)的概率
D.即將到期的實(shí)值期權(quán)的delta絕對(duì)值接近0
A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B.標(biāo)的股票波動(dòng)率
C.標(biāo)的股票收益率
D.標(biāo)的股票價(jià)格
最新試題
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。
一般來(lái)說(shuō)，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
備兌開(kāi)倉(cāng)的交易目的是（）。
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）