A.為正值
B.為負值
C.等于零
D.可能為正值，也可能為負值
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A.保護性策略
B.抵補性策略
C.雙限策略
D.套利策略
A.標的證券
B.合約單位
C.行權價格
D.到期日
A.杠桿功能
B.有限損失性
C.風險轉(zhuǎn)移
D.百分百獲利
下面影響期權價格的因素描述正確的有（）。
I執(zhí)行價格與標的物市場價格的相對差額決定了內(nèi)涵價值大小，而且影響著時間價值
Ⅱ其他條件不變的情況下，標的物價格的波動越大，期權價格就越高
Ⅲ其他條件不變的情況下，美式期權有效期越長，時間價值就越大
Ⅳ當利率提高時，期權的時間價值就會減少
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.實值期權
B.虛值期權
C.平值期權
D.認購期權
最新試題
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權合約單位為1000）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
下列關于期權說法錯誤的是（）。
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數(shù)量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
對于權利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
以下關于期權的陳述不正確的是（）。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
通過備兌平倉指令可以（）。
期權合約的交易價格被稱為（）