A.1個(gè)月，10筆
B.10天，20筆
C.3個(gè)月，10筆
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A.備兌開(kāi)倉(cāng)（賣(mài)認(rèn)購(gòu)期權(quán)）
B.買(mǎi)入期權(quán)的權(quán)限
C.賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)的權(quán)限
A、客戶買(mǎi)入期權(quán)的開(kāi)倉(cāng)規(guī)模
B、客戶持倉(cāng)數(shù)量
C、客戶交易權(quán)限
D、以上都需要
A、禁止交易
B、禁止開(kāi)新倉(cāng)
C、強(qiáng)行平倉(cāng)
D、以上都不用
A、備兌開(kāi)倉(cāng)
B、買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
C、賣(mài)出平倉(cāng)
D、賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)
A.0.1
B.0.2
C.0.01
D.0.001
最新試題
備兌開(kāi)倉(cāng)的交易目的是（）。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
一般來(lái)說(shuō)，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。