A.行權臨近日的維持保證金和初始保證金將會提高，中國結算在平日初始保證金基礎上，按照股票期權增加10%*標的合約收盤價、ETF期權增加7%*合約標的收盤價的比例收取E日到期合約的維持保證金。
B.認沽期權短倉維持保證金可以大于行權價格
C.認沽期權虛值=max（行權價-合約標的前收盤價，0）
D.ETF認沽期權短倉維持保證金=權利金前結算價+Max（15%*合約標的收盤價-認購期權虛值，7%*合約標的收盤價）
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A.以較大可能性覆蓋連續(xù)三個交易日的違約風險
B.對虛值期權在收取保證金時考慮減掉虛值部分，提高資金效率
C.結算參與人向投資者收取的保證金不得低于中國結算向結算參與人收取的保證金數(shù)量
D.同時平衡違約風險和市場爆炒風險
A.9：00
B.11：00
C.15：00
D.15：30
A.權利金的交收
B.行權資金的交收
C.結算互保金的存放
D.個股期權等衍生品保證金的存放
A.8：00至15：00
B.8：00至15：30
C.8：30至15：00
D.8：30至15：30
最新試題
為防止認購期權被行權方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結算檢查認購期權被行權方結算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結其結算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
備兌開倉的交易目的是（）。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
關于限購制度，以下說法正確的是（）。
若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。
以下關于期權的陳述不正確的是（）。
下列不屬于期權與期貨的區(qū)別的是（）
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權合約單位為1000）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應的所有期權合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結算（具體方法待定）