A、(5.0%-4.0%)*1天
B、(5.0%-4.0%)*6個(gè)月
C、(5.0%-3.5%)*6個(gè)月
D、(5.0%-4.5%)*6個(gè)月
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A、票據(jù)資金口徑限額=票據(jù)融資余額+票據(jù)買入返售余額+票據(jù)非標(biāo)投資余額-票據(jù)賣出回購余額
B、票據(jù)資金口徑限額=票據(jù)融資余額-票據(jù)買入返售余額+票據(jù)非標(biāo)投資余額-票據(jù)賣出回購余額
C、票據(jù)資金口徑限額=票據(jù)融資余額+票據(jù)買入返售余額+票據(jù)非標(biāo)投資余額-票據(jù)賣出回購余額
D、票據(jù)資金口徑限額=票據(jù)融資余額+票據(jù)買入返售余額-票據(jù)非標(biāo)投資余額-票據(jù)賣出回購余額
A、3000萬以上
B、4000萬以上
C、5000萬以上
D、6000萬以上
A.出票人
B.承兌人
C.收款人
D.保證人
A、東部
B、中部
C、西部
D、北部
A、中國銀行
B、招商銀行
C、工商銀行
D、興業(yè)銀行
最新試題
以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是()。
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。