某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率，于是決定買入50萬歐元以獲得高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值，每張歐元期貨合約為12.5萬歐元，2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432，購買50萬歐元，同時(shí)賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約，成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，出售50萬歐元，2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉，成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)（）萬美元。
A.損失6.75
B.獲利6.75
C.損失6.56
D.獲利6.56
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在掉期交易的買賣中，交易相同的是（）。
為防范外匯及其衍生品交易帶來的風(fēng)險(xiǎn)，交易者應(yīng)該（）。
一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式，即做市商賣價(jià)/做市商買價(jià)。（）
根據(jù)外匯交易者在市場(chǎng)中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。
某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國(guó)客戶簽訂總價(jià)為300萬美元的汽車進(jìn)口合同，付款期為1個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天），簽約時(shí)美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動(dòng)劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個(gè)月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報(bào)價(jià)為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個(gè)月后按1美元兌6．2721元人民幣的價(jià)格向銀行賣出18816300元人民幣，同時(shí)買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個(gè)月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)（）。
外匯套利交易包括（）。
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。
假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在未來3個(gè)月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場(chǎng)歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場(chǎng)的報(bào)價(jià)為（）時(shí)，兩個(gè)市場(chǎng)間存在套匯機(jī)會(huì)。