單項(xiàng)選擇題假設(shè)股票市場收益率并不遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個(gè)投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計(jì)算（）個(gè)期望收益率和（）個(gè)方差。

A.100；100
B.100；4950
C.4950；100
D.4950；4950
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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2.單項(xiàng)選擇題如果回歸方程計(jì)算出一個(gè)公司的貝塔值為0.6，美林公司將認(rèn)為修正的貝塔值應(yīng)為（）。

A.大于零小于0.6
B.在0.6和1.0之間
C.在1.0和1.6之間
D.大于1.6
E.小于或等于零

3.單項(xiàng)選擇題羅森博格和蓋伊發(fā)現(xiàn)可以幫助預(yù)測一個(gè)公司貝塔值的是（）。

A.負(fù)債/資產(chǎn)比率
B.市場資本化程度
C.收入的方差
D.以上各項(xiàng)均正確
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題如果指數(shù)模型有效，對(duì)確定資產(chǎn)k和l的協(xié)方差很有用的是（）。

A.βk
B.βl
C.σM
D.以上各項(xiàng)均正確
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題羅森博格（Rosenberg）和蓋伊（Guy）發(fā)現(xiàn)可以幫助預(yù)測一個(gè)公司貝塔值的是（）。

A.該公司的財(cái)務(wù)狀況特點(diǎn)
B.該公司所在的行業(yè)組
C.該公司的規(guī)模
D.a和b
E.abc都是

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