問(wèn)答題試述套期保值要求、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和套利定價(jià)理論之間的關(guān)系。

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3.單項(xiàng)選擇題以股票和期權(quán)的頭寸來(lái)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)性進(jìn)行套期保值，這被稱為（）。

A.穩(wěn)定的
B.德爾塔中性
C.波動(dòng)率中性
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)未來(lái)的利率變動(dòng)做套期保值（）。

A.非常簡(jiǎn)單，因?yàn)樵S多不同的固定收入型投資的期貨是存在的
B.在降低風(fēng)險(xiǎn)方面，即便運(yùn)用交叉套期保值，也比不套期保值要好
C.很復(fù)雜，因?yàn)槭找媛蕛r(jià)差隨時(shí)間有波動(dòng)
D.a和b
E.b和c

5.單項(xiàng)選擇題你認(rèn)購(gòu)了60天到期的?？松竟善钡目礉q期權(quán)，實(shí)施價(jià)格為45美元，隱含的標(biāo)準(zhǔn)差為0.25，另一份60天看漲期權(quán)的實(shí)施價(jià)格為40美元，隱含的標(biāo)準(zhǔn)差為0.20。你將很可能做什么來(lái)利用這樣的情形（）。

A.購(gòu)買一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán)，出售一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
B.購(gòu)買一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán)，購(gòu)買一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
C.出售一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán)，出售一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
D.出售一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán)，購(gòu)買一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
E.不利用，無(wú)套利可能