A.有效的董事會和高級管理層的治理架構
B.全面的市場風險管理政策
C.完善的市場風險管理流程
D.完備、可靠的IT系統(tǒng)
E.可靠的獨立驗證
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你可能感興趣的試題
A.企業(yè)風險
B.貨幣市場風險
C.市場價格風險
D.購買力風險
E.重新定價風險
A.利率風險
B.匯率風險
C.股票風險
D.商品風險
E.流動性風險
A.標的資產(chǎn)的市場價格
B.期權的執(zhí)行價格
C.期權的到期期限
D.標的資產(chǎn)價格的波動率
E.市場利率
A.對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析
B.頭寸的盈虧情況
C.市場風險管理政策和程序的遵守情況
D.返回檢驗和壓力測試情況
E.內(nèi)外部審計情況
A.方差—協(xié)方差法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.資產(chǎn)財務狀況分析法
E.累計總敞口頭寸法
最新試題
基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。
其他一級資本工具自發(fā)行之日起至少3年方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權將被行使的預期。（）
在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?。
下列屬于商業(yè)銀行應對災難性損失方式的是（）。
“業(yè)務規(guī)模小、交易量小、結構變化不太迅速的業(yè)務領域，雖然操作風險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低；而業(yè)務規(guī)模大、交易量大、結構變化迅速的業(yè)務領域，受到操作風險沖擊的可能性也大”指的是操作風險的（）特點。
考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級，下列屬于短期流動性風險三級預警的有（）。
當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風險降低。（）
商業(yè)銀行代理業(yè)務主要包括（）。
下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。
某公司2016年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2016年期初存貨為500萬元，2016年期末存貨為600萬元，則該公司2016年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。