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多項選擇題

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

A.交易費用
B.現(xiàn)貨價格大小
C.期貨價格大小
D.市場沖擊成本

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多項選擇題

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

A.交易費用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅紅利
D.市場沖擊成本

多項選擇題

某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1.1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點，期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點，乘數(shù)為100元/點。則下列說法正確的有（）。

A.該投資者需要進行空頭套期保值
B.該投資者應(yīng)該賣出期貨合約302份
C.現(xiàn)貨價值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元

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