A.套期保值者不能完全對沖風(fēng)險，有凈虧損
B.套期保值者可以將風(fēng)險完全對沖，且有凈盈利
C.套期保值者可以實現(xiàn)期貨市場和現(xiàn)貨市場和盈虧完全相接
D.由于不知道期貨價格是上漲不是下跌，故無法判斷
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A.收盤價
B.最高價
C.開盤價
D.最低價
A.向上突破
B.小幅波動
C.向下突破
D.巨幅震蕩
A.不變
B.不一定
C.下跌
D.上漲
A.進行玉米期現(xiàn)套利
B.進行玉米期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易
C.買入玉米期貨合約
D.賣出玉米期貨合約
A.賣出下單
B.買進下單
C.人工下單
D.自動下單
最新試題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
能源期貨始于（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）
其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。
看跌期權(quán)賣方的收益（）。