單項選擇題在資產(chǎn)組合理論模型里，證券的收益和風險分別用（）來度量。
A.數(shù)學期望和協(xié)方差
B.數(shù)學期望和方差
C.方差和數(shù)學期望
D.協(xié)方差和數(shù)學期望
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1.單項選擇題7月中旬，該期貨風險管理公司與某大型鋼鐵公司成功簽訂了基差定價交易合同。合同中約定，給予鋼鐵公司1個月點價期；現(xiàn)貨最終結算價格參照鐵礦石期貨9月合約加升水2元／干噸為最終干基結算價格。期貨風險管理公司最終獲得的升貼水為（）元／干噸。
A.+2
B.+7
C.+11
D.+14
2.單項選擇題7月初，某期貨風險管理公司先向某礦業(yè)公司采購1萬噸鐵礦石，現(xiàn)貨濕基價格665元／濕噸（含6%水份）。與此同時，在鐵礦石期貨9月合約上做賣期保值，期貨價格為716元／干噸。此時基差是（）元／干噸。（鐵礦石期貨交割品采用干基計價，干基價格折算公式=濕基價格／（1-水分比例））
A.-51
B.-42
C.-25
D.-9
3.單項選擇題某日銅FOB升貼水報價為20美元/噸，運費為55美元/噸，保險費為5美元/噸，當天LME3個月銅期貨即時價格為7600美元/噸，則銅的即時現(xiàn)貨價就是（）美元/噸。
A.7520
B.7620
C.7680
D.7780
最新試題
倉單串換應當在合約最后交割日后（）通過期貨公司會員向交易所提交串換申請。
題型：單項選擇題
在買方叫價交易中，如果現(xiàn)貨成交價格變化不大，期貨價格和升貼水呈（）變動。
題型：單項選擇題
對基差賣方來說，基差交易模式的優(yōu)勢是（）。
題型：多項選擇題
點價模式有（）。
題型：多項選擇題
要做好基差貿(mào)易，只需要基差買方認真研究所涉商品現(xiàn)貨與期貨兩者基差的變化規(guī)律。（）
題型：單項選擇題
關于基差交易，以下說法不正確的是（）。
題型：單項選擇題
以下關于通縮初期庫存風險管理策略的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
對賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不計手續(xù)費等費用）
題型：單項選擇題
在現(xiàn)貨貿(mào)易合同中，通常把成交價格約定為（）的遠期價格的交易稱為“長單”。
題型：單項選擇題
現(xiàn)貨一期貨基差變動圖能夠直觀地顯示出現(xiàn)貨價格、期貨價格及其基差三者之間的關系。（）
題型：單項選擇題