單項(xiàng)選擇題IBM公司股票現(xiàn)在價(jià)格為每股100美元。一看漲期權(quán)的實(shí)施價(jià)格為90美元，到期日為60天，現(xiàn)價(jià)為12美元。無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.04/年。隱含的股票收益標(biāo)準(zhǔn)差為33%，且此后60天內(nèi)無紅利支付。你相信未來兩個(gè)月IBM公司的股票收益標(biāo)準(zhǔn)差將是37%，如果你購買一份看漲期權(quán)并賣出79股股票，而在你構(gòu)造這一資產(chǎn)組合后，看漲期權(quán)的價(jià)格向面值靠攏，你實(shí)現(xiàn)的利潤為（）。

A.大約30美元
B.大約10美元
C.大約46美元
D.大約66美元
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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2.單項(xiàng)選擇題

使用下列信息回答問題：

兩個(gè)期權(quán)中的一個(gè)定價(jià)錯(cuò)誤，你將采取什么行動來獲得套利利潤（）。

A.同時(shí)出售一看漲期權(quán)合約和購買84股股票，因?yàn)榭礉q期權(quán)定價(jià)錯(cuò)誤
B.同時(shí)購買一看跌期權(quán)合約和購買16股股票，因?yàn)榭吹跈?quán)定價(jià)錯(cuò)誤
C.同時(shí)購買一看漲期權(quán)合約和出售84股股票，因?yàn)榭礉q期權(quán)定價(jià)錯(cuò)誤
D.同時(shí)出售一看跌期權(quán)合約和出售16股股票，因?yàn)榭吹跈?quán)定價(jià)錯(cuò)誤
E.無套利可能

3.單項(xiàng)選擇題

使用下列信息回答問題：

兩個(gè)期權(quán)中哪一個(gè)定價(jià)不當(dāng)（）。

A.看跌期權(quán)與看漲期權(quán)都是
B.看漲期權(quán)定價(jià)錯(cuò)誤
C.看跌期權(quán)定價(jià)錯(cuò)誤，看漲期權(quán)定價(jià)沒有錯(cuò)誤
D.上述各項(xiàng)不能確定
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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