A.跨期套利
B.跨商品套利
C.跨市套利
D.期現(xiàn)套利
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A.風(fēng)險(xiǎn)較小
B.成本較低
C.風(fēng)險(xiǎn)較大
D.成本較高
A.選擇人市時(shí)機(jī)
B.平均買低和平均賣高
C.蝶式買入賣出
D.合約交割月份的選擇
A．?dāng)M定期貨交易所財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算報(bào)告
B．?dāng)M定期貨交易所變更名稱、住所或者營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的方案
C．決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)置方案
D．審議批準(zhǔn)財(cái)務(wù)決算方案
A.確定投人的風(fēng)險(xiǎn)資本
B.制定交易計(jì)劃
C.充分了解現(xiàn)貨合約
D.確定獲利和虧損限度
A.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)
B.保險(xiǎn)費(fèi)
C.利息
D.商品價(jià)格
最新試題
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
一般而言，套期保值交易（）。
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
在國(guó)際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。