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單項選擇題
歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為19元，12個月后到期，若無風(fēng)險年利率為6％，股票的現(xiàn)行價格為18元，看跌期權(quán)的價格為0．5元，則看漲期權(quán)的價格為（）元。
A.0.5
B.0.58
C.1
D.1.5
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問答題
【簡答題】甲公司是一家制造業(yè)上市公司，當(dāng)前每股市價50元，市場上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)，歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買入l股股票，每份看跌期權(quán)可賣出一股股票，看漲期權(quán)每份6元，看跌期權(quán)每份4元，兩種期權(quán)執(zhí)行價格均為50元，到期時間為6個月，目前，有四種投資組合方案可供選擇，保護(hù)性看跌期權(quán)，拋補(bǔ)性看漲期權(quán)，多頭對敲，空頭對敲。投資者預(yù)期未來股價波動較小，應(yīng)該選擇哪種投資組合？該組合應(yīng)該如何構(gòu)建？假設(shè)6個月后股票價格上升5％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權(quán)價格，股票價格的貨幣時間價值）
答案：
①選擇空頭對敲組合；
②空頭對敲組合的構(gòu)建方法是同時賣出一份以該股票為標(biāo)的的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)；
③...
②空頭對敲組合的構(gòu)建方法是同時賣出一份以該股票為標(biāo)的的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)；
③...
