A.兩種套保效果基本相同
B.期權(quán)的套保成本高于期貨的套保成本
C.期權(quán)套保可以保留現(xiàn)貨價(jià)格向有利方向發(fā)展時的盈利機(jī)會
D.期貨套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價(jià)格向有利方向發(fā)展時的盈利機(jī)會
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A.該投資者損益平衡點(diǎn)是51000元／噸
B.該投資者最大收益理論上可以是巨大的
C.該投資者需要繳納保證金
D.該投資者履約后的頭寸狀態(tài)是空頭
A.平倉收益=權(quán)利金賣出價(jià)-買入價(jià)
B.履約收益=標(biāo)的物價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金
C.最大損失是全部權(quán)利金，不需要交保證金
D.隨著合約時間的減少，時間價(jià)值會一直上漲
A.權(quán)利金
B.每日價(jià)幅限制
C.執(zhí)行價(jià)格
D.合約到期日
A.是買方面臨的最大可能的損失（不考慮交易費(fèi)用）
B.是執(zhí)行價(jià)格一個固定的比率
C.是期權(quán)的價(jià)格
D.是買方必須負(fù)擔(dān)的費(fèi)用
A.第一種分紅方案對該股票看漲期權(quán)有利
B.第一種分紅方案對該股票看跌期權(quán)有利
C.第二種分紅方案對該股票看漲期權(quán)有利
D.第二種分紅方案對該股票看跌期權(quán)有利
最新試題
當(dāng)期貨價(jià)格已經(jīng)漲得相當(dāng)高時，可以用（）探頂。
在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方為了能夠預(yù)知有限的風(fēng)險(xiǎn)，也需要繳納履約保證金。（）
賣出執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時，權(quán)利金為80元/噸，請問下列正確的是：（）。
下列什么樣的人適合投資期權(quán)？（）
某投資者在期貨價(jià)格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸，權(quán)利金支付30元/噸，損益平衡點(diǎn)是多少？（）
下圖是（）的損益圖。
某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價(jià)格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場價(jià)格358美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）美元/盎司。
用買入看跌期權(quán)進(jìn)行賣期保值與賣出期貨保值有何不同？（）
下列關(guān)于期權(quán)買方交易敘述正確的是（）。
當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價(jià)格時，該期權(quán)為虛值期權(quán)。（）