A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.買(mǎi)入100手
B.賣(mài)出100手
C.買(mǎi)入150手
D.賣(mài)出150手
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
A.將被強(qiáng)平空頭持倉(cāng)1153手
B.將被強(qiáng)平多頭持倉(cāng)1153手
C.將會(huì)被要求對(duì)沖49855手多頭持倉(cāng)
D.不會(huì)被強(qiáng)平
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0
A.0.2
B.20
C.30
D.60
最新試題
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
股指期貨自身的特殊性有（）。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。