A.投機
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理
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A.通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B.通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險
C.通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險
A.簡單價格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標(biāo)加權(quán)
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場的波動性
D.復(fù)制時產(chǎn)生零碎股
A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點
B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以上才存在正向套利機會
C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以下才存在正向套利機會
D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1500點以下才存在反向套利機會
A.交易費用
B.現(xiàn)貨價格大小
C.期貨價格大小
D.市場沖擊成本
最新試題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
投資者進行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。